Negociação com VWAP e MVWAP. Volume médio ponderado preço VWAP e volume móvel ponderada média MVWAP são ferramentas de negociação que podem ser utilizados por todos os comerciantes No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por curto prazo comerciantes e algoritmos baseados trading programs. MVWAP pode Ser usado por comerciantes de longo prazo, mas VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intra-dia Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume isso fornece uma imagem muito mais precisa do preço médio Os indicadores também atuam como benchmarks para indivíduos e instituições que desejam avaliar se obtiveram boa execução ou má execução em sua ordem. Para um primer, veja Weighted Moving Averages As Basics. Calculating VWAP O cálculo VWAP é realizado pelo software de gráficos e exibe uma superposição No gráfico que representa os cálculos Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis Como essa linha é calculada é a seguinte. Choose 1h, 5min, etc. Calcule o preço típico para o primeiro período e todos os períodos no dia seguinte O preço típico é atingido pela adição de alta, baixa e fechamento, e dividindo por três HLC 3. Multiplique este preço típico pelo volume para esse período. Isto nos dará um valor chamado TP V. Mantenha um total em andamento dos valores de TP V, chamados de TPV cumulativo Isto é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores, Primeiro período, já que não haverá valor prévio Esta figura deve sempre estar ficando maior à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume cumulativo Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente para o volume anterior Este número só deve ficar maior como o Dia progresses. Calculate VWAP com sua informação acumulada TPV volume cumulativo Isto irá fornecer um preço médio ponderado de volume para cada período e irá fornecer os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preço sobre o char T. É provavelmente melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente Uma planilha pode ser facilmente configurada. Figura 1 Spreadsheet Headings. Source Microsoft Excel. Os cálculos apropriados precisarão ser introduzidos. MVWAP é bastante simples após VWAP foi calculado Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP VWAP é calculado somente cada dia, mas MVWAP pode mover-se do dia a dia porque é uma média de uma média Isto fornece comerciantes a mais longo prazo com um Média móvel preço ponderado volume. Se um comerciante queria um período de 10 MVWAP, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP Isso proporcionaria ao comerciante com o MVWAP que começa a ser plotada no período 10 Para continuar obtendo o cálculo MVWAP, a média dos últimos 10 valores VWAP, incluir um novo VWAP a partir do período mais recente e soltar o VWAP a partir de 11 períodos before. Apply para gráficos Ao compreender o indi O software de gráficos pode fazer os cálculos para nós Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima Para obter uma leitura relacionada, consulte Dicas para criar Gráficos de ações rentáveis. Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que podem ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP MVWAP, ela pode ajustar quantos Períodos para a média no cálculo Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos Selecione o indicador e, em seguida, vá em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos de média. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre Os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP irá fornecer um total correndo ao longo do dia Assim, o valor final do dia é o volume Preço médio ponderado para o dia Se usando um gráfico de um minuto, há 390 6 5 horas X 60 minutos cálculos que serão feitos para o dia, com a última fornecendo o dia s VWAP. MVWAP, por outro lado irá fornecer uma média Do número de cálculos VWAP que desejamos analisar Isto significa que não há valor final para MVWAP como ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável Pode Ser adaptado para atender às necessidades específicas Também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e segurar os comerciantes, Execução ou fim do dia Permite que o comerciante saiba se eles receberam um melhor que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço MVWAP não necessariamente fornecer essa mesma informação Para mais informações, consulte Entendendo Execução de Ordem. VWAP wil Eu começo fresco todos os dias O volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa pesadamente no cálculo VWAP MVWAP pode ser transportado de dia para dia, como sempre será a média dos períodos mais recentes 10, por exemplo e é Menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias Gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado Se o preço está acima do VWAP, é um bom Preço intra-dia para vender Se o preço está abaixo VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar Para leitura adicional, veja Vantagens de Data-Based Intraday Charts. There é uma ressalva para usar este intra-dia embora Os preços são dinâmicos , Então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser de dia s end. On tendência ascendente dias, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço Empurra para cima Line Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF SLV Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP e declina para as linhas fornecidas oportunidades de compra Como preço caiu, eles permaneceram muito abaixo dos indicadores e comícios Para as linhas estavam vendendo oportunidades. Em dias variando os comerciantes podem comprar como cruzamentos de preços acima VWAP MVWAP e vender como cruzamentos de preços abaixo VWAP MVWAP para negociações rápidas Este método corre o risco de ser pego na ação whipsaw. Alternativamente um comerciante pode usar outros indicadores, Incluindo suporte e resistência, para tentar comprar quando o preço está abaixo do VWAP e MWAP e vender quando o preço está acima dos dois indicadores. No final do dia, se os títulos foram comprados abaixo do VWAP, o preço atingido é melhor do que Média Se a segurança foi vendida acima do VWAP, foi um preço de venda melhor do que a média. Sumário MVWAP e VWAP são indicadores úteis que têm algumas diferenças entre eles MVWAP pode ser personalizado e provi Um valor que transita de dia para dia VWAP, por outro lado, fornece o preço médio de volume do dia, mas vai começar a cada dia fresco MVWAP pode ser usado para suavizar os dados e reduzir o ruído do mercado, ou tweaked para ser mais sensível a Mudanças de preços Se um comerciante vende acima do VWAP diário, ele recebe um preço de venda melhor do que a média Se ele compra abaixo do VWAP, ele recebe um preço de compra melhor do que a média Nos dias em tendência, tentando capturar pullbacks para o VWAP e MVWAP pode produzir lucro Resultado se a tendência continua Para leitura relacionada, também dê uma olhada no Pinpoint Winning Trade Inscrições com filtros e Triggers. Latest Forex Análise Técnica. Qual indicador é melhor para forex trading O sucesso é o que todo mundo quer quando primeiro entrar no mercado forex Só para o sucesso eles Aprender a negociar-se, contratar corretores e cooperar uns com os outros Eles tentam inventar alguma nova opção que irá atendê-los perfeitamente e trazer o máximo de lucro Mas o que leva ao sucesso Th E estágios de uma tendência de Forex Uma tendência é simplesmente uma tendência para que os preços se movam em uma determinada direção durante um período de tempo. As tendências podem ser de longo prazo, curto prazo, para cima, para baixo e até mesmo lateralmente. A base de qualquer economia é o seu setor de manufatura É por isso que o mercado está sempre atento e focado no Instituto de Gerenciamento de Abastecimento s inquéritos de fabricação ISM Isso é particularmente verdadeiro no caso dos Estados Unidos - onde o sector contribui com cerca de 12 dos EU global VWAP. Volume-weighted average price VWAP é um rácio geralmente usado por investidores institucionais e fundos mútuos para fazer compras e vendas de forma a não Perturbar os preços de mercado com grandes encomendas É o preço médio da ação de uma ação ponderada em relação ao seu volume de negociação dentro de um determinado período de tempo, geralmente um day. VWAP Explained. Large ins Investidores titutional ou casas de investimento que usam VWAP basear seus cálculos de cada tick de dados durante um dia de negociação Em essência, cada transação fechada é registrada No entanto, a maioria dos sites de gráficos e investidores individuais podem preferir usar um minuto ou cinco minutos preços de negociação em ordem Para reduzir o volume de dados necessários para manter o controle de VWAP em um dia Para um cálculo de VWAP de cinco minutos você levaria o baixo, mais o alto, mais o preço de fechamento dentro do período de cinco minutos e dividir o total por Três Isto dá-lhe um tempo médio ponderado TWAP preço que é bastante preciso, e você pode multiplicar esse número pelo volume negociado no mesmo período para atingir um preço ponderado. Por que usar VWAP. Large compradores institucionais e fundos mútuos usam a relação VWAP Para ser capaz de mover-se em ações de uma forma que não vai perturbar a dinâmica do mercado natural de um preço das ações Se esses compradores foram para mover-se em uma posição de estoque de uma só vez, seria unnaturally elevar o estoque pric E Ainda comprar ações de compra sob a média móvel VWAP intraday esses compradores podem mover-se em um estoque ao longo de um dia ou dois, sem ruptura de preços muito. No entanto, existem outros usos para o VWAP, e uma tal estratégia é comprar um Estoque para investidores individuais, assim como o VWAP perfura o VWAP intraday média móvel, pois isso pode indicar uma mudança momentum no preço da ação Ele também é usado na negociação algorítmica e permite corretores para garantir a execução de um comércio perto de um determinado volume de preços para os clientes. VWAP é um indicador cumulativo e, como tal, o número de pontos de dados aumenta ao longo do dia. Esse conjunto de dados crescente, por períodos mais longos, como quatro, seis ou oito horas em um dia, pode causar atraso entre a média móvel VWAP e O VWAP real Como tal, a maioria dos investidores nunca usam um VWAP mais de um dia. Tratando com VWAP e MVWAP. Volume médio ponderado preço VWAP e volume móvel ponderado preço MVWAP são ferramentas de negociação que Pode ser usado por todos os comerciantes. No entanto, estas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseada em algoritmo. MVVAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas VWAP só olha um dia de cada vez devido à sua intra - Dia Os dois indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em conta o volume, o que proporciona uma imagem muito mais precisa do preço médio. Os indicadores também funcionam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se obtiveram boa execução ou baixa execução Sua ordem Para um primário, veja Médias Móveis Ponderadas O Básico. Calculando VWAP O cálculo VWAP é realizado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, similar a outras médias móveis. A linha é calculada é a seguinte. Choose seu quadro de carimbo de tempo, 1 min, 5 min, etcCalcule o preço típico para o primeiro período e todos os períodos no dia seguinte O preço típico é alcançado tomando a adição de alta, baixa e fechada, e dividindo por três HLC 3.Multiply este preço típico pelo volume para esse período Isto dar-nos-á um valor chamado TP V. Keep um total running dos valores de TP V , Chamado TPV cumulativo Isto é atingido adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores, exceto para o primeiro período, já que não haverá valor prévio. Esse valor deve sempre estar ficando maior à medida que o dia avança. Mantenha um total cumulativo de volume cumulativo Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Esse número deve ficar maior à medida que o dia avança. Calcule VWAP com suas informações cumulativas TPV volume cumulativo Isso fornecerá um preço médio ponderado por volume para cada período e fornecerá os dados para Criar a linha que flui que sobrepõe os dados de preços no chart. It é provavelmente melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente Uma planilha pode ser facilmente definido u P. Figura 1 Spreadsheet Headings. Source Microsoft Excel. Os cálculos adequados teriam de ser introduzidos. Atingir o MVWAP é bastante simples após VWAP foi calculado Um MVWAP é basicamente uma média dos valores VWAP VWAP é calculado apenas a cada dia, mas MVWAP Pode mudar de dia para dia, porque é uma média de uma média Isso fornece comerciantes de mais longo prazo com um preço médio móvel ponderado volume. Se um comerciante queria um período 10 MVWAP, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, Seria média dos primeiros 10 cálculos VWAP Isso proporcionaria ao comerciante com o MVWAP que começa a ser plotada no período 10 Para continuar recebendo o cálculo MVWAP, a média dos últimos 10 VWAP figuras, incluem um novo um VWAP a partir do período mais recente e solte o VWAP a partir de 11 períodos before. Apply para gráficos Embora compreender os indicadores e os cálculos associados é importante, software de gráficos pode fazer os cálculos para nós Em software que não incl Ude VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima Para obter mais informações, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis. Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico Geralmente não deve haver Variáveis matemáticas que podem ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um trader deseja usar o indicador Moving VWAP MVWAP, ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos Selecione o indicador E depois ir para a sua função de editar ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP irá fornecer um total correndo ao longo do dia Assim, o final Valor do dia é o preço médio ponderado de volume para o dia Se usando um gráfico de um minuto, há 390 6 5 horas X 60 cálculos de minutos que serão feitos Para o dia, com a última fornecendo o dia s VWAP. MVWAP, por outro lado irá fornecer uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar Isso significa que não há valor final para MVWAP como ele pode fluir de um dia Para o próximo, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas Também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode Suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter os comerciantes, especialmente após a execução ou final do dia Ele permite que o comerciante saber se eles receberam um preço melhor do que a média nesse dia ou se eles receberam um pior Preço MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação Para mais, veja a compreensão da execução da ordem. VWAP começará fresco cada dia O volume é pesado no primeiro período após o mercado aberto conseqüentemente, esta ação pesa geralmente pesadamente O cálculo do VWAP MVWAP pode ser realizado de dia para dia, já que sempre será a média dos períodos mais recentes 10, por exemplo, e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos forem calculados. É tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado Se o preço está acima VWAP, é um bom intra-dia preço para vender Se o preço está abaixo VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar Para Leia mais, veja Vantagens de Data-Based Intraday Charts. There é uma advertência para usar este intra-dia embora Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dia s end. On Os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como o preço empurra para cima para a linha Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF SLV Como o preço subiu , Permaneceu largamente acima do VW AP e MWAP, e declina para as linhas fornecidas oportunidades de compra Como o preço caiu, eles permaneceram em grande parte abaixo dos indicadores e rallies para as linhas foram oportunidades de venda. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume Preço Médio Ponderado VWAP. Volume Ponderado Preço Média VWAP é Exatamente o que soa como o preço médio ponderado pelo volume VWAP é igual ao valor do dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual Cálculo começa quando negociação abre e termina quando negociação fecha Porque é bom para o dia de negociação atual apenas , Os períodos e os dados intraday são usados no cálculo. Tick contra Minute. Traditional VWAP é baseado em dados da caraterística Como se pode imaginar, há muitos trocas dos carrapatos durante cada minuto do dia Os títulos ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 carrapatos Em um minuto sozinho Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia Há mais de 5000 ações trad Em vez de VWAP baseado em dados de carrapatos, oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos Nota Que VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais, devido à natureza do cálculo ver abaixo. Há cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP Primeiro, calcular o preço típico para o período intradiário Esta é a média da alta, baixa E fechar Segundo, multiplicar o preço típico pelo volume do período s Terceiro, criar um total de execução destes valores Isso também é conhecido como um total cumulativo Quarto, criar um volume total de volume volume cumulativo Quinto, dividir o total rodando de preço-volume Pelo volume total de volume. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação em IBM Dividir preço-volume cumulativo por volume cumulativo produz um nível de preço que é ajustado ponderado por volume O primeiro valor VWAP é um O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM Os preços variaram de 127 36 no alto para 126 67 no baixo para Os primeiros 30 minutos de negociação Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos VWAP variou de 127 21 a 127 09 e passou o seu tempo no meio deste range. Like médias móveis, VWAP atraso preço porque é uma média com base em dados passados Quanto mais dados houver, maior será o atraso Uma ação tem sido negociada por cerca de 331 minutos por 3PM Como uma média cumulativa, este indicador é semelhante a uma média móvel período 330 Isso é um monte de dados passados O valor de 1 minuto VWAP em O final do dia é muitas vezes muito perto do valor final para uma média móvel de 390 minutos Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia Ao fechar, ambos são baseados em 390 minutos de dados um dia inteiro Não se pode comparar A média móvel de 390 minutos E para VWAP durante o dia embora A 390 minutos de média móvel em 12 00PM irá incluir dados do dia anterior VWAP não vai se lembrar, os cálculos VWAP começar a fresco no final e fechar no fechamento de 150 minutos de negociação decorrido por 12 00PM Portanto, VWAP em 12 00 teria que ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os cartistas podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral dos preços intraday Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel Em geral, os preços intradiários estão caindo Quando abaixo de VWAP e os preços intraday estão levantando-se quando acima de VWAP VWAP cairá em algum lugar entre a escala high-low do dia s quando os preços são limite da escala para o dia As três cartas seguintes mostram exemplos de VWAP. Uses de levantamento, de queda e de VWAP. VWAP É usado para identificar pontos de liquidez Como uma medida de preço ponderada em volume, VWAP reflete níveis de preços ponderados por volume Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas A idéia não é para interromper o mercado ao entrar grandes b Uy ou ordens de venda VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquidos e ilíquidos para uma segurança específica durante um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação Depois de comprar ou vender uma segurança, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço para Valores VWAP Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerada um bom preenchimento porque foi vendida a um preço acima da média. VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia Como tal, é mais adequado para a análise intraday Chartists pode comparar os preços atuais com os valores VWAP para determinar a tendência intraday VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo Os preços abaixo VWAP valores são Relativamente baixo para esse dia ou horário específico Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou horário específico Tenha em mente que o VWAP é um indicador cumulativo , O que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados minutos por 11AM, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento O número aumenta dramaticamente como o dia se estende É por isso que VWAP defasagens preço e este atraso aumenta à medida que o dia se estende. Volume Weighted Average Price VWAP pode ser plotada como um indicador de sobreposição em Sharpcharts Depois de entrar no símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo Isso pode ser de 1 dia ou Preencha o gráfico Chartists procurando mais detalhes pode escolher preencher o gráfico Chartist procurando níveis gerais podem escolher 1 dia VWAP pode ser plotada ao longo de mais de um dia, mas o indicador vai saltar de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo abrir Como um novo período de cálculo começa Também note que os valores VWAP às vezes pode cair o gráfico de preços VWAP em 45 5 será aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45 8 para 47 Chartists às vezes precisam estender o Intervalo para um dia inteiro para ver VWAP sobre o gráfico O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Guaranteed VWAP Volume Ordens Preço Médio Ponderado. Para ajudar os clientes na redução do risco de execução, IB suporta VWAPs garantidos para estoques de grande capitalização O VWAP para uma ação é calculado adicionando os dólares negociados para cada transação em que o preço das ações x número de ações negociadas e dividindo o total de ações negociadas. Best-esforços VWAP é oferecido no estoque padrão do IB Taxa VWAP é calculada a partir de uma hora limite de início até um tempo limite de término e é calculada por volume ponderando todas as transações durante este período de tempo os preços VWAP são calculados pela Bloomberg, exibido após E estão garantidos para ser executado. Por padrão, começando vezes de corte são a cada minuto do mercado aberto ao mercado próximo TWS irá automaticamente enviar a sua ordem VWAP para o próximo minuto cut-off a menos que y Ou eleger um horário de corte de início diferente, clicando no campo Time in Force e usando o recurso clock para selecionar um novo horário. Você também pode modificar o horário de término do cálculo que é o fechamento do mercado por padrão usando O recurso de relógio no campo Exp Time. NOTE Se você optar por especificar uma hora de início e término, o TWS confirma a validade da ordem, verificando se o volume de negociação do dia de negociação anterior para o período de tempo especificado é igual ou maior que Volume do mesmo dia para os últimos trinta minutos de negociação Se for menor, o TWS adicionará volumes de volume de negociação de intervalo de 30 minutos subseqüentes ao volume do período de tempo insuficiente até que o volume mínimo válido seja alcançado. O usuário recebe uma mensagem especificando o mínimo Hora de término aceitável para fazer a ordem válida. Aqui está uma ilustração simples que usa incrementos de meia hora limpos. O TWS também calcula para os tempos que caem entre os dois. Volume de negociação no dia-a-dia.10 00- 10 30 200,10 30 - 11 00 100,11 00 - 11 30 400,11 30 - 12 00 100,12 00 - 12 30 100,12 30 - 1 00 200.Last 30 minutos de negociação 1600. Você entra uma hora de início e término de 10 00 - 1 00 Como o volume de negociação para esse período ontem foi 1100 eo volume para os últimos 30 minutos foi 1600, a ordem não é aceita TWS acrescenta o 1 00 - 1 30 volume para obter 1400, em seguida, o 1 30 - 2 00 volume para obter 1700, o que é suficiente para tornar a ordem válida Você receberá uma mensagem dizendo O período de tempo para esta ordem é muito curto Para esta hora de início, use pelo menos 2 00 como o tempo final. VWAP ordens serão aceitas até 30 minutos antes do fechamento do mercado Qualquer ordem VWAP aceito após esse tempo E até um minuto antes da abertura será aplicada ao mercado aberto cut-off. VWAP vender ordens entrou a qualquer momento e VWAP comprar ordens entrou antes do mercado aberto cut-off será aceito para todos os minutos disponíveis VWAP ações VWAP ordens de compra Entrado após o corte de mercado aberto só serão aceitos para símbolos na venda a descoberto Lista. Por favor, note que uma vez que sua ordem VWAP é aceito você não pode cancelar sua ordem Existem diferenças importantes entre as transações VWAP e ordens de comércio Por favor, clique aqui para obter mais informações e para saber mais sobre as limitações aplicáveis. VWAP Algo Best-Efforts Short Video. You quiser Comprar 50.000 ações de ações de grandes capitais XYZ Às 9.00 horas Você entra na ordem no TWS, selecionando VWAP como o tipo de ordem e entrando 50.000 no campo Quantidade O destino da ordem é alterado automaticamente para VWAP e os preços não são mais exibidos Submeter a ordem Após O mercado fecha-se, a ordem VWAP com o preço de execução está disponível através da janela Trades. IB SM, Conta Universal do IB, Interactive Analytics, IB Opções de Análise SM IB SmartRouting SM Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecido mediante solicitação Todos os símbolos de negociação exibidos são para As opções, os futuros, o forex, as equidades estranhas, e as ligações podem ser substanciais As opções não são apropriadas para todos os investors. For mais informação lêem as caraterísticas e Riscos de Opções Padronizadas Para uma visita de cópia Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - Negociação com margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco Você pode perder mais do que seu investimento inicial Taxas de empréstimo de margem, consulte Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial Antes de negociar futuros de segurança, leia o Security Futures Risk Disclosure Statement Para uma cópia visita There É um risco substancial de perda na negociação de câmbio A data de liquidação da moeda estrangeira t Rades pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários Quando a negociação em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio A taxa de juros sobre os fundos emprestados devem ser considerados ao calcular o custo dos negócios em vários mercados. 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